Nuestro Enfoque

Modelamos mercados financieros como sistemas dinámicos donde las propiedades estadísticas evolucionan según la mecánica hamiltoniana en el espacio de fases

Análisis de Mercados Basado en Física

Los enfoques tradicionales intentan predecir movimientos del mercado directamente a partir de patrones históricos. Adoptamos un enfoque fundamentalmente diferente modelando cómo las propiedades estadísticas de los mercados evolucionan en el tiempo usando principios de la mecánica estadística.

Nuestro marco teórico trata descriptores del mercado como coordenadas de posición en un espacio de fases de dimensión superior, con sus tasas de cambio sirviendo como variables de momento conjugado. Esto nos permite aplicar las ecuaciones de movimiento de Hamilton para predecir estados futuros del mercado.

Al enfocarnos en la evolución de propiedades estadísticas en lugar de movimientos de precios directamente, obtenemos perspectivas sobre el comportamiento del mercado que son invisibles a los enfoques analíticos kolmogorovianos convencionales.

Evolución Hamiltoniana

∂q/∂t = ∂H/∂p
∂p/∂t = -∂H/∂q

Los parámetros del mercado q y sus momentos conjugados p evolucionan según las ecuaciones de Hamilton, conservando el volumen del espacio de fases

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Conservación de Energía

La energía del sistema (cinética + potencial) sirve como medida de volatilidad y predictibilidad del mercado, siguiendo principios de conservación de la mecánica clásica y la termodinámica.

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Clasificación de Regímenes

Los estados del mercado se caracterizan a través de metodologías propietarias de análisis espectral y clasificación del espacio de fases que identifican regímenes de comportamiento distintivos en diferentes condiciones de energía del mercado.

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Muestreo Bayesiano

Métodos avanzados de Monte Carlo Hamiltoniano en Variedad Riemanniana generan distribuciones posteriores robustas, permitiendo inferencia estadística confiable sobre la evolución futura del mercado.

Fundamentos de Investigación

Nuestra metodología combina mecánica estadística rigurosa con métodos computacionales avanzados

  • Dinámica Hamiltoniana Usa las ecuaciones de Hamilton para predecir cómo evolucionan los parámetros estadísticos del mercado, proporcionando perspectivas prospectivas en lugar de análisis reactivo.
  • Análisis de Espacio de Fases Modela parámetros del mercado como coordenadas en el espacio de fases con momentos asociados, permitiendo predicción de trayectorias y análisis de estabilidad dinámica.
  • Análisis de Distribuciones Emplea una familia comprehensiva de distribuciones de probabilidad para caracterizar diferentes regímenes de mercado y comportamientos de cola.
  • Muestreo RMHMC Métodos avanzados de Monte Carlo Hamiltoniano en Variedad Riemanniana con múltiples cadenas independientes aseguran muestreo posterior robusto y diagnósticos de convergencia.
  • Evaluación y Cuantificación de Riesgo Incorpora evaluación de riesgo de cola a través de teoría de valores extremos y medidas termodinámicas y estadísticas robustas para evaluación comprehensiva del riesgo.
  • Análisis Multidimensional Analiza el comportamiento del mercado a través de trayectorias del espacio de fases y sus patrones de evolución en lugar de movimientos de precios y análisis de regresión.

Principio Central

"El objeto fundamental de estudio no es el mercado en sí, sino la evolución de sus propiedades estadísticas a través de un espacio de fases gobernado por las leyes de la física."